La imagen usada para el personaje la he obtenido del siguiente enlace (tiene licencia CC0 Created/distributed by Kenney (www.kenney.nl)):
Primero arrastramos nuestro personaje seleccionado dentro de Assets.
En la parte superior izquierda, nos encontramos el siguiente menú.
En él, pulsamos botón derecho Create Empty y le damos en este caso el nombre de personaje
Nos aparecerá a la derecha un menú como el siguiente para el elemento creado.
Pulsamos en Add Component y agregamos Sprite Renderer como muestro a continuación
En la etiqueta Sprite seleccionamos la imagen del personaje que queramos y le damos un valor de 16 pixeles para darle más tamaño.
Ya tendríamos nuestro personaje preparado para añadirle animaciones.
Espero que os sirva de ayuda, saludos!!